Sisu
Beeta koefitsient arvutatakse statistilises analüüsis matemaatilise võrrandi abil. Beetakoefitsient on mõiste, mis algselt võeti ühisest kapitalivarade hinnakujunduse mudelist, mis näitab üksikute varade riski üldise turuga võrreldes. See kontseptsioon mõõdab, kui palju konkreetne vara nihkub võrreldes laiema spektriga. Beeta-koefitsiendist võib olla abi konkreetse varude kalduvuse ennustamisel ja üldise riski arvutamisel.
Analüüsige andmeid. Kui konkreetse vara beeta-koefitsient on 1, on selle volatiilsus umbes sama kui asjaomase turu etalonil, mis tähendab, et väärtpaberi nihe on väiksem kui kogu turuindeksil.
Vaadake beeta-koefitsiente üle 1. Kui beeta-koefitsiendid on kõrgemad kui 1, näitab see, et vara on kõikuvam ja kujutab endast suuremat riski. Nad liiguvad rohkem kui turg tervikuna.
Saate aru, millega beeta koefitsienti võrreldakse. Kõigi USA varade puhul mõõdab spetsiifiline varude beeta-koefitsient selle volatiilsust S&P 500 indeksi suhtes. Näiteks kui aktsia liigub S&P 500 iga ühe protsendi muudatuse korral viis protsenti, on selle beeta-koefitsient 5. See on suurem risk ja nihkub rohkem kui turg tervikuna. See konkreetne aktsia võib pakkuda suuremat tulu kui madalama panusega aktsiad, kuid sellega kaasneb palju suurem oht.