Määramiskoefitsienti R ruudus kasutatakse statistilise lineaarse regressiooniteooria puhul selleks, et mõõta, kui hästi regressioonivõrrand sobib andmetega. Korrelatsiooniaste sõltuva muutuja Y ja sõltumatu muutuja X vahel on R-i ruut, korrelatsioonikordaja. R ulatub -1 kuni +1. Kui R võrdub +1, siis Y on X-iga täiesti võrdeline, kui X väärtus suureneb teatud kraadi võrra, siis Y väärtus suureneb sama kraadi võrra. Kui R võrdub -1, siis Y ja X vahel on täiuslik negatiivne korrelatsioon. Kui X suureneb, siis Y väheneb sama proportsiooni võrra. Teisest küljest, kui R = 0, siis X ja Y vahel puudub lineaarne seos. R ruut varieerub vahemikus 0 kuni 1. See annab meile ettekujutuse, kui hästi meie regressioonivõrrand sobib andmetega. Kui R ruut võrdub 1, siis läbib meie kõige sobivam joon kõiki andmepunkte ja Y kõiki vaadeldava Y väärtuse muutusi seletatakse selle seosega X väärtustega. Näiteks kui saame R ruudu Kui väärtus on 0,80, siis 80% Y väärtuste kõikumisest on seletatav selle lineaarse seosega X vaadeldud väärtustega.
Arvutage X ja Y väärtuste korrutiste summa ja korrutage see väärtusega "n. ". Lahutage see väärtus X ja Y väärtuste summa korrutisest. Selle väärtuse tähistamiseks väärtusega S1: S1 = n (? XY) - (? X) (? Y)
Arvutage X väärtuste ruutude summa, korrutage see numbriga "n" ja lahutage see väärtus X väärtuste summa ruudust. Märkige see tähega P1: P1 = n (? X2) - (? X) 2 Võtke P1 ruutjuur, mida tähistame P1 '.
Arvutage Y väärtuste ruutude summa, korrutage see numbriga "n" ja lahutage see väärtus Y väärtuste summa ruudust. Märkige see Q1 abil: Q1 = n (? Y2) - (? Y) 2 Võtke Q1 ruutjuur, mida tähistame Q1 '
Arvutage korrelatsioonikordaja R, jagades S1 korrutisega P1 'ja Q1': R = S1 / (P1 '* Q1')
Mõõtke koefitsiendi R2 saamiseks võetakse R ruut.